Bitcoin Madness: Google Sayfalarında Bitcoin Fiyatlarını Simüle Etme

Senaryoyu biliyorsun…

Bitcoin'in başka bir büyük artışı oldu, ancak fırsatı kaçırdınız. İçeri girmek istedin, ama içgüdülerin sana hayır dedi. Ve haklı olarak… kimse fiyatın nereye gideceğini bilmiyor. Ya yatırım yaptıysanız ve% 20 oranında bir kayıp yaşarsa? Bu tür fiyat hareketleri, kripto para birimleri uçucu dünyasında yaygındır.

Cidden… bu Bitcoin fiyatı gerçekten ne kadar ileri gidebilir?

BITCOIN BİR HIZLI BİR KAYNAKTIR

Risk analizi, verdiğiniz her kararın bir parçası olmalıdır.

Sürekli olarak belirsizlik, belirsizlik ve değişkenlikle karşı karşıya kalırsınız. Değişkenlik, Bitcoin durumunda, daha önce gördüğümüz hiçbir şeyin aksine. Bilgiye eşi görülmemiş erişime sahip olsak da geleceği kesin olarak tahmin edemiyoruz.

Neyse ki, kararlarınızın olası tüm sonuçlarını görmenizi ve riskin etkisini değerlendirmenizi sağlayan yöntemlere sahibiz.

NEREDE BAŞLAMALI?

Çalışan simülasyonlar bizi en kötüsüne hazırlayabilir.

Monte Carlo simülasyonu (aynı zamanda Monte Carlo Yöntemi olarak da bilinir) belirsizlik altında daha iyi karar alınmasını sağlar.

Riski tahmin etmenin en yaygın yollarından biri Monte Carlo simülasyonunun (MCS) kullanılmasıdır. Yatırımcıdan:

Örneğin, bir portföyün risk altındaki değerini (VaR) hesaplamak için, belirli bir zaman diliminde güven aralığı verilen bir portföy için olası en kötü zararı tahmin etmeye çalışan bir Monte Carlo simülasyonu çalıştırabiliriz - her zaman iki tane belirtmeliyiz VaR için koşullar: güven ve ufuk. (İlgili okumalar için bakınız Volatilite Kullanımları ve Sınırları ve Risk Altındaki Değere Giriş (VAR) - Bölüm 1 ve Bölüm 2)

Bir MCS birçok farklı modelle çalıştırılabilir. Kendi sürecimiz şöyle olacak:

  1. Bir model belirtin (burada, geometrik Brownian hareketini kullanacağız)
  2. Tarihi günlük bitcoin fiyatlarını alın
  3. Günlük getirileri hesapla
  4. Günlük iade aralığını adlandırın
  5. Özet istatistikler
  6. Bir yıl simülasyonu yapın
  7. Bir yılı birçok kez benzetin
  8. Çok yıllı özet istatistikler
  9. Sonuçların hızlı analizi

1. ADIM JEOMETRİK BROWNIAN HAREKETİ MİDİR?

Geometrik Brownian hareketi (GBM), hisse senedi fiyatlarının tahmininde yoğun olarak kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Sürecin bunun için bu kadar çekici olmasının sebebi şudur:

  • Bir süre boyunca fiyattaki değişiklik, ayrık bir süre boyunca fiyattaki değişiklik ile ilgili değildir.
  • Kayıt kütüğündeki (fiyat) herhangi bir süre içindeki değişim normalde yalnızca sürenin uzunluğuna bağlı olarak bir dağıtımla dağıtılır.
  • Dağılım örnekleri% 100 olasılıkla süreklidir.

GBM, teknik olarak “Gelecekteki olasılıkları en son değerleri tarafından belirlenen rastgele bir süreçtir” demenin süslü bir yolu olan Markov bir süreçtir. Başka bir deyişle, geçmiş fiyat bilgileri zaten dahil edilmiştir ve bir sonraki fiyat hareketi “şartlı olarak bağımsızdır. ”Geçmiş fiyat hareketleri.

Matematik meraklılarının şeyleri olması gerekenden daha karmaşık hale getirme alışkanlığı vardır. Bunu mümkün olduğu kadar basit hale getirmek için elimden geleni yapacağım.

GBM formülü aşağıdaki gibidir:

Nerede:

  • B bitcoin fiyatı
  • m veya “mu” beklenen getiridir
  • s veya “sigma”, getirilerin standart sapmasıdır
  • t zamanı
  • e veya “epsilon” rastgele değişkendir

Bu formül iki önemli terime ayrılabilir: “sürüklenme” ve “şok”.

Her bir zaman periyodu için modelimiz fiyatın beklenen getiri ile “kaydığını” varsaymaktadır. Ancak, sapma rastgele bir şokla şoklanacak (eklenecek veya çıkarılacak). Rastgele şok, “s” nin standart bir sapması ile rastgele “e” sayısıyla çarpılır. Bu sadece standart sapmayı ölçeklendirmenin bir yoludur.

ADIM 1A. THUNDER TANRI ELI5

ELI5 versiyonu: Gök gürültüsü tanrısı Zeus büyük bir tanrıdır. Sadece bir tanrı.

Ancak Zeus vahşi ruh halindeki değişimlere maruz kalır.

Zeus her gün sihir şimşekini Bitcoin fiyatına vurabilir ve düşmesine veya düşmesine neden olabilir.

Bazı günler o kadar iyi bir ruh hali içinde ki fiyatı rasgele bir miktar kadar şok ediyor. Diğer günlerde, ona karşı olduğu için fiyatı düşürecek kadar kötü bir havasında.

Ve böylece, GBM'nin özüne sahibiz: yukarı doğru kayma olan bir dizi adım, her adımın artı / eksi şokla (stokun standart sapmasının bir işlevi olduğu) çarpılır.

2. ADIM TARİHİ GÜNLÜK BITCOIN FİYATLAR

Ham veri puanlarını coinmarketcap'ten kopyalayın. Verileri kendi elektronik tablonuza yapıştırın.

Bu alıştırma için sütunlarınız şu şekilde olacaktır: Zaman, Açık, Kapat, Yüksek, Düşük, Hacim.

Bitcoin fiyatlarını otomatik olarak çekmek ister misiniz? Spreadstreet Google Sheets Eklentisini kullanın.

3. ADIM HESAP GÜNÜ DÖNÜŞLERİ

Günlük getirileri "Kapat" fiyatından hesaplayın. H2'de aşağıdaki formülü koyun:

= İn (C2 / B2)

İade sütununun tamamını doldurmak için fiyatların sonuna kadar sonuna kadar sürükleyin

ADIM 4. GÜNLÜK DÖNEMLERİNİ DEĞİŞTİR

Hayatımızı kolaylaştırmak için returnler sütununda adlandırılmış bir aralık oluşturun. H sütununda, yani H1: H1000 hücrelerinde tüm verileri vurgulayın, ardından Veri> Adlandırılmış aralıklar… menüsüne tıklayın ve aralık döndürmelerini çağırın:

5. ADIM ÖZET İSTATİSTİKLERİ

Yakın, günlük uçuculuk, yıllık uçuculuk, günlük sapma, yıllık sapma ve popülasyonumuzun ortalama sapmasını içeren küçük bir özet tablo oluşturun. Formüller:

K1’de şunu girin:

= C2-

ve yakın olarak adlandırın.

K2'ye şunu girin:

= STDEV (döner)

ve günlük olarak adlandırın

K3'e şunu girin:

= DailyVolatility * SQRT (365)

ve yıllık olarak adlandırın

K4'e şunu girin:

= ORTALAMA (döner)

ve günlük olarak adlandırın

K5'e şunu girin:

= DailyDrift * 365

ve yıllık olarak adlandırın

K6'ya şunu girin:

= DailyDrift-0,5 * dailyVolatility ^ 2

ve meanDrift olarak adlandırın

6. Adım.

Yıllık simülasyon tablosunu Zaman, Normdist, Günlük İade ve Simüle Edilen Fiyat ile ayarlayın

zaman

J12'de 0 ve J13'te:

= J12 + 1

Tamamen tercih ettiğiniz tahmini zaman dilimine kadar sürükleyin. Burada bir yıl (365 gün) simülasyonu yaptım, bu yüzden J377'ye kopyaladım.

NORMDIST

Normal dağılım eğrisi değerlerini ayarlayalım.

Google Sayfalarında belirli bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin değerini hesaplayan bir NORMDAĞ formülü vardır. Rastgele yürüme teorisine atfettiğimizden, ortalama 0 ve standart sapma 1 kullanmak istiyoruz.

K13'te aşağıdaki formülü koyun:

= NORMINV (RAND (), 0,1)

Tüm Normdist sütununu doldurmak için tamamen K377'ye sürükleyin:

Günlük İade

Günlük hisse senedi hareketi yüzdesini almak için, günlük getirisini hesaplayacağız.

L13’de şu formülü koyun:

= MeanDrift + dailyVolatility * K13

Formülü sonuna kadar L377'ye kopyalayın:

Simüle edilmiş fiyat

Şimdi gerçek ete. Simüle edilmiş Bitcoin fiyatını hesaplayalım.

M12'de Close fiyatını ve M13'te şunu koydu:

= M12 * EXP (L13)

Formülü sonuna kadar M377'ye kopyalayın:

Bir yıl için öngörülen Bitcoin fiyatı

Fiyatlandırma verilerinin nasıl olduğunu görelim.

M12 ile M377 arasında seçim yapın, sonra Ekle - Grafik ve çizgi grafik seçin:

Bitcoin Fiyatlarının bir yıllık simülasyonu

Şimdi bir simülasyonu başarıyla tamamladık. Ve sonuçlarına bağlı olarak normal görünebilirler ... ya da düpedüz deliler.

ADIM 7. YIL ÇOK ZAMANLARINI SİMÜLATLAYIN

Bir simülasyonu tamamladık, ancak birçok farklı deneme yapmak istiyoruz.

Bir senaryo sekmesi oluşturun, 1.000 farklı deneme çalışmasını simüle etmek için bir tablo oluşturun. A3'ten A1003'e, 1'den 1000'e kadar olan sayıları girin.

B3'te aşağıdaki formülü koyun:

= Yakın * EXP ((annualDrift 0.5 * annualVolatility ^ 2) + annualVolatility * NORMINV (rand (), 0,1))

Formülü tamamen aşağıya kopyalayın. Bu aralıktaki “puanları” adlandırın:

ADIM 8. ÇOK YILLIK ÖZET İSTATİSTİKLERİ

Yeni popülasyonumuzun ortalama, ortanca, standart sapma, min, maks ve menzili ile küçük bir özet tablo oluşturun. Formüller:

= ORTALAMA (skorlar)
= STDEVP (skorlar)
= Min (skorlar)
= MAX (skorlar)
= E6-E5

ADIM 9. SONUÇLARIN HIZLI ANALİZİ

Sonuçlarım sizinkinden farklı görünecek (NORMDAĞ'ın rastgele doğası ve Bitcoin fiyatlarını çektiğiniz zaman nedeniyle). Fakat sonuçlara bir bakalım:

Ortalama 27,147.09
Ortanca 16,097,74
St. Dev 37,243.84
Min 556.60
Maksimum 479,586
Menzil 479,029
3sd
2,005 YTL
1sd
Mevcut ABD $ 16.098
1sd $ 43,896
2sd $ 81,998
3sd $ 190,129
Nasıl okunur: Bitcoin fiyatının bir yılda 3,005 dolar ile 81,998 dolar arasında olacağından% 95 emin olabiliriz.
Gerçekten bekle mi? Satın almalı mıyım? Hayır, bu size satın almanızı söylemiyor. Bu, satın alma ve risk kararlarınızda size yardımcı olacak birçok araçtan biri olmalıdır.
1000 simülasyonun lognormal dönüşleri

SONUÇ

Artık Bitcoin fiyatlarının geometrik Brownian hareket analizinin nasıl tamamlanacağını biliyorsunuz. Tebrikler!

İyi istatistiksel analiz yöntemleri korkutucu olabilir, ancak olmaları gerekmez. Burada, gelecekteki Bitcoin fiyatlarını tahmin etmek için diğer kripto para birimleri için de uygulanabilecek harika bir yöntemi ele aldık.

Bu yeni araçla, kararlarınızın olası tüm sonuçlarını görerek ve riskin etkisini değerlendirerek risk analizi yönteminize güvenebilirsiniz.

Kasten, kasıtlı, planlı. Analitik. Akıllı.

KENDİ KOPYALANIZI İSTİYORUM?

İLGİLİ MESAJLAR

High-Flyers ve Shitcoins: Google Çarşaflardaki CoinMarketCap Verilerini Analiz Etmekten Ne Öğreniyorum?

HODL’ler için 7 Akıllı Ethereum Fiyat Tahmini Yöntemleri